关于银行流动性的风险管理

关于银行流动性的风险管理

作者：牟天祎

来源：《财经界·学术版》2013年第18期

摘要：随着中国社会主义市场经济的深入发展，中国的商业银行改革继续深化。目前我国的金融市场竞争越来越激烈，而对于商业银行来说，存在很多的流动性风险，所以对于流动性风险的管理就显得尤为重要。在我国当前的金融形势下，怎样加强流动性管理成为了重中之重。基于这种情况，笔者对中国的商业银行流动性风险管理问题进行讨论。本文分析了流动性风险的定义，阐述了中国商业银行流动性风险管理的状况和存在的问题。在此分析的基础上，建议加强流动性风险管理措施制度，最后总结全文，以能够为我们目前的商业银行加强流动性风险管理提供一点可以借鉴的方法。 关键词：商业银行 流动性风险 风险管理

流动性风险在金融行业存在很大的安全隐患，严重影响着商业银行的生存和发展，严重的甚至会影响整个金融界，乃至国家和世界的金融稳定和安全。所以说，流动性风险是目前国际上的金融产业迫切需要解决的问题之一。 一、流动性风险及其影响因素 （一）流动性风险

在所谓的流动性风险中，商业银行可以不及时的以合理的成本与客户和交易对手进行交易，对当前和未来的资金需要时风险银行的业务产生不做提高，导致一个运行的浪潮或可能性银行的声誉受到损失。

在一般情况下，商业银行的流动性，包括流动性中的内源性和外源性的流动性。内生性的流动性是指销售能力自然成熟的资产组或者资产的流动性，外生流动性是指一个类似的大小和持续时间相匹配的能力较强的负债流动性的资产和负债的融资。商业银行流动性风险管理，如果得不到有效控制，将有可能损害商业银行的偿付能力。一旦这种可能性变为现实，商业银行的损失和对社会的不利影响将是难以弥补和消除的，银行的生存和发展将受到威胁，甚至会导致银行倒闭。从银行危机的历史来看，无论什么原因引起的危机，都是不可避免的流动性不足的表现，从而导致出现困境或破产。因此，流动性风险管理应始终是商业银行的日常管理工作的核心。

（二）风险因素

在中国，商业银行的流动性风险因素，包括：金融市场的成熟度。在银行的流动资金，成熟的金融市场，包括存款市场，贷款市场，票据贴现，股票等等，都直接关系到银行资产，在整个的过程中，对流动性和能力提高债务提出倡议。也关系到银行的流动性风险可控的水平。

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

货币政策的影响。央行收紧货币政策，货币总量和社会作为一个整体，以减少信贷总量，收紧货币作为贷款需求，如果商业银行无法筹集足够的资金，以满足内部和外部资金的需求，可能会导致流动性风险。期限错配因素。商业银行在业务操作方面，包括流动负债和资产业务，但是商业银行在办理业务的过程中，某些时候会出现流动性业务出现期限错配的情况，会产生资金方面的差别，使商业银行在现金的负债流入不够负债现金的流出。就会产生流动性风险。 二、银行流动性风险管理状况和存在的不足 （一）存比率问题

商业银行贷款与存款之间的比例叫做存款的比值，是衡量商业银行流动性风险的综合指数。这比例更大的价值，是表明了商业银行流动性，更糟糕的是，具有较高的流动性风险。对于我们目前的商业银行流动性风险管理的发展现状，商业银行贷款在总资产的比例有比较显著的下降。根据中国商业银行的发展现状，主要的经济收入主要来源于存款和贷款利息之间的差异。在中国资本市场的高投资回报率时，商业银行肯定会同时增加经营成本，商业银行基金不能投资在资本市场上，即使在资本市场，银行贷款收入的收益比甚至在成本资本本身较低的情况下，银行只能依靠贷款的方式实现企业自身的盈利能力，这将很难提高商业银行带来自己的利润。通过上面的分析，我们可以看到，中国的商业银行这种单一的开发资金来源，也有显著的流动性风险。

（二）贷款占总资产的比例问题

很长一段时间，中国的商业银行资产大致都是来源于贷款，对于其他资产，尤其是证券投资的比例较小，非流动性资产结构单一。据研究数据显示，中国的商业银行贷款总额为4788亿元，约占总资产的一半，而每年的银行贷款并没有下降的趋势，每年保持在500亿元左右的贷款数量。虽然证券投资比例有逐渐上升的趋势，但比例仍然很小。 三、商业银行加强流动性风险管理措施 （一）多通道的方法来加强流动性风险管理

银行的流动性风险管理是十分重要的，而商业银行为了加强流动性风险管理，研究并实施了很多措施，要让银行的资产和负债都要保持流通的状态，对于中国的商业银行的流动性风险管理则要根据中国的国情，对其进行流动资产的提升和融资情况的温度，根据实际资产负债的情况制定相应的管理办法，不断的提高。中国商业银行对于市场波动的应对能力。除此之外基本的资金和负债，还要广泛发展商业银行的债券市场，形成以资金负债为主，多种债券为辅的金融模式。除了商业银行也应该采取积极主动的债务同业拆借，证券回购，央行除了贷款和金融市场的融资也要使用其他手段。增强银行的流动性和负债的能力，获取外部资金，拓宽融资渠道。

（二）建立有效的风险预警机制和压力测试

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

商业银行必须首先平衡流动性的预测和分析，在此基础上，建立一个早期的流动性风险预警系统（包括预测风险警情，确定风险预警，探寻风险警源），调节商业银行流动性风险管理识别、衡量、监测和控制方面的预警，以确定风险状况，建立定期的流量分析系统，包括流动性需求分析，流动性来源分析和流动性储备设计。 参考文献：

[1]黑雪玲.公开市场业务操作对我国商业银行流动性的影响研究[J].中南大学，2011 [2]吴足红.中央银行干预对商业银行流动性影响的研究[J].东北财经大学，2012 [3]李雅丽.宏观流动性过剩与商业银行流动性风险管理[J].金融发展研究，2011 [4]王珊珊.调整存款准备金率对我国商业银行流动性的影响研究[J].新疆财经大学，2012 [5]高菲.浅析中国农业银行流动性风险管理问题[J].经营管理者，2013