巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信⽔平采⽤99％的单尾置信区间；持有期为10个营业⽇；市场风险要素价格的历史观测期⾄少为1年；⾄少每3个⽉更新⼀次数据。在此基础上，计量市场风险监管资本的公式为：
市场风险监管资本＝（附加因⼦＋最低乘数因⼦3）×VaR
同时，《资本协议市场风险补充规定》要求采⽤内部模型计算市场风险资本的银⾏对模型进⾏事后检验，以检验并提⾼模型的准确性和可靠性。
4.4.2 经风险调整的收益率和经济增加值在市场风险管理中的应⽤
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